Slippage1 소형주 백테스트시 슬리피지 얼마면 될까? feat. 퀀트투자 1. 슬리피지 (Slippage)란 무엇인가? 퀀트 투자를 하다 보면 슬리피지(Slippage)에 대해서 자주 접하게 됩니다. 처음 접했을 때의 느낌은 뭐 그냥 수수료나 세금의 합산을 이야기하는 건가 싶었습니다. 그런데 전혀 아니더라고요. 퀀트 투자에서 말하는 슬리피지의 개념에 대해 알아보시죠. 퀀트 투자를 하게 되면 툴을 이용하든 엑셀을 이용하든 백테스트를 진행하게 됩니다. 제가 사용하는 백테스트 툴에서 매수 매도 거래를 하게 될 때 종가에서 거래가 되었단 가정하에 매수 매도 거래를 진행하게 됩니다. 예를 들면 백테스트 진행 시 리밸런싱을 하기 위해 가지고 있던 A종목의 주식을 매도하게 된다고 가정해 봅시다. 그럼 리밸런싱 하는 날의 A종목을 종가 개념으로 매도한다고 가정하게 됩니다. A종목의 종가가 .. 2022. 10. 2. 이전 1 다음
