바이너리 퀀트/퀀트16 곱버스로 퀀트전략 MDD 관리하는 방법 1. VMQ 퀀트 전략의 한계 퀀트 전략으로 사용하고 있는 VMQ 전략이 있다. 시가총액 하위 20% 항목 중 가치주와 성장주를 20개를 골라 분기마다 리밸런싱 하는 전략이다. 2003년부터 2023년 9월까지 투자했으면 CAGR 53.13% MDD -43.13% 기록하는 전략이다. 내가 이렇게 투자하다 MDD를 -43.13%를 맞게 되면 다시는 투자를 못할 것 같다. 그래서 나는 MDD를 -15% 이하로 낮추는 전략을 지속적으로 찾고 있다. 그런데 주식만 투자하는 경우 높은 수익률을 원하면서 MDD가 -50%가 되지 않는 것은 쉽지 않다. 그래도 한번 찾아보자!! 2. 계절성 전략 + 자산배분 MDD 낮추기 그래서 이전글을 찾아보면 11월 5월 계절성 전략 + 자산배분을 통해 MDD를 낮춰보았다. 아래.. 2023. 10. 7. 스윙투자 - 기본적분석 기본적 분석은 재무제표를 바탕으로 진행한다! 1. 시가총액 200억 미만인지 아닌지 확인! 2. 주주 현황 대형주: 최대주주가 대략 20%정도 보유 소형주: 최대 주주가 30%이상 보유 그런데 주주현황에 사람이 아닌 이상한 회사가 최대 주주로 되어 있으면 피하는것이 좋다. 그리고 국민연금공단이나 한국관광공사 등등 국가가 주주로 있으면 쉽게 망하지 않는 기업이라고 보면 된다. 3. 당기 순이익 당기 순이익이 + 인 회사가 좋다. - 가 아닌 회사가 좋다. 4. 부채 비율 부채 비율은 시간이 갈수록 낮아 지는 것이 좋은 회사! 짱! 5. 유보율 유보율이 시간이 갈수록 증가하거나 많은 회사가 좋다! 6. 재무제표 단어설명: 유동 - 1년 이하 (단기) 비유동 - 1년 이상 (장기) 부채 단기차입금을 보면 11.. 2023. 6. 2. 절대 매수하지 말아야 할 종목 1. 동전주: 1000원 미만의 주식을 뜻함. 상장 폐지 되는 종목의 90%이상이 동전주 라는 사실을 기억해야 됨. => 백테스트 결과 동전주라고 상폐당하는 건 아니다! 아래 SMS전략을 동전주로만 돌린 결과이다. 20년동안 상폐갯수는 하나도 없다. 따라서 동전주에서도 좋은 종목은 훌륭한 성과를 내준다! 내사랑 러블리 소형주! 2. 시가총액 200억 미만의 주식 시가총액이 작을 수록 회사가 망할 확률이 높음. 200억 미만이 아닌 주식이 95%가 넘으니 굳이 할 필요가 없음. => SMS전략으로 시가총액 200억 미만으로 Filter를 걸어 전략을 돌려보니 확실히 MDD가 안좋은 것을 볼수 있으나 상폐 갯수는 0으로 많지 않은것을 볼수 있다. 200억 미만이라도 좋은 전략이면 상폐까지는 가지 않지만 안당.. 2023. 6. 1. 나의 투자 전략 - MDD 낮추기 1. VMQ 전략 1년동안 분기마다 투자를 하는 전략이며 4번의 거래를 하게 된다. Value와 Momentum을 섞은 전략이다. 백테스트 결과는 CAGR: 56%에 MDD는 23.51%면 아주 마음에 든다! 월말 수익률을 보게 되면 가장 많이 깨진 달이-18.4%가 있다. -15% 이하가 4번정도 보인다. 그래도 다 겪어본 손실률이다. 어느정도 내성이 생기는것 같다. 2. SMS 전략 시즌 전략으로 11월말 5월말에만 투자를 진행한다. 안전성과 성장성 팩터를 사용하여 전략을 만들었다. MDD는 -17%로 괜찮은 전략이 나왔다. 월말 수익률을 보게 되면 가장 많이 깨진 달이-17.9%가 있다. 그 이외에는 15% 이하로 떨어진 달은 없다. 역시 주식은 뭘 해도 한달에 15% 깨지는 달이 존재한다. 버티는.. 2023. 5. 30. 이전 1 2 3 4 다음
