나의 투자 전략 - MDD 낮추기

1. VMQ 전략

1년동안 분기마다 투자를 하는 전략이며 4번의 거래를 하게 된다.

Value와 Momentum을 섞은 전략이다.

백테스트 결과는 CAGR: 56%에 MDD는 23.51%면 아주 마음에 든다!

월말 수익률을 보게 되면 가장 많이 깨진 달이-18.4%가 있다.

-15% 이하가 4번정도 보인다. 그래도 다 겪어본 손실률이다. 어느정도 내성이 생기는것 같다.

2. SMS 전략

시즌 전략으로 11월말 5월말에만 투자를 진행한다.

안전성과 성장성 팩터를 사용하여 전략을 만들었다.

MDD는 -17%로 괜찮은 전략이 나왔다.

월말 수익률을 보게 되면 가장 많이 깨진 달이-17.9%가 있다.

그 이외에는 15% 이하로 떨어진 달은 없다.

역시 주식은 뭘 해도 한달에 15% 깨지는 달이 존재한다.

버티는것이 쉽지는 않을 것 같다. 한달에 15%가 깨진다면...

그럼 이제 이 전략 2개를 가지고 어떻게 하면 MDD를 낮출수 있을까?

우선은 두 전략에만 투자한 경우다. 비율을 아래와 같이 정해보았다.

MDD가 가장 낮은 것은 -15%가 가장 낮다.

VMQ가 40%이고 SMS 60% 정도가 수익률과 MDD측면에서 가장 괜찮은 것같다.

그럼 port2번의 MDD를 자세히 살펴보자. MDD가 15% 이하로 떨어진적은 한번만 있지만 아마도 포트를 운영하다 보면 MDD를 갱신하는 경우는 자주 발생할 것으로 예측된다.

그래서 생각한 방법 하나!

MDD가 15% 이하가 되면 현금을 50%로 하고 MDD가 20%이하가 되면 손절하고 다시 전략을 짠다!

or MDD가 20% 이하가 되면 손절하고 다시 전략을 짠다!

또다른 방법 둘!

현금으로 50%진행한 후 계속 투자하다 MDD가 회복이 되면 다시 정상 투자하는 방법이 있다!

그럼 이제 이 전략 2개만 갖고는 MDD를 -10%로 낮추기가 쉽지 않다.

그래서 영구포트폴리오와 VMQ와 SMS 전략으로 비율을 맞춰보기로 했다.

MDD는 -8%까지 줄였다.

그런데 CAGR이 32% 정도이다.

MDD를 자세히 살펴보자 Port3번으로 봅시다.

자주 경험하는 수준이 -8%정도이다!

이정도면 MDD는 아주 마음에 든다. 하지만 CAGR이 30%이다.

전략을 돌리다 보면 이것보다 떨어질 확률이 높다.

흠.. 안정적이긴한데 CAGR은 마음에 들지 않는다..

역시나 조금 무리해서 VMQ와 SMS만 돌려서 어느정도 금액이 커지면 영구포트폴리오를 섞어서 해보는게 어떨까?

고민해보자!

최종비율

고민이 된다!!