0. "월급쟁이가 주식 투자로 투잡한다" 시리즈
이 글은" 월급쟁이가 주식 투자로 투잡한다" 시리즈 중 하나입니다.
이 글을 보시기 전에 아랫글을 꼭 보고 오시기 바랍니다.
2022.06.28 - [금융 재테크] - 주식하면서 모르면 손해보는 자산배분 총정리 - 자산배분시리즈 (1)
2022.06.30 - [금융 재테크] - [자산배분] 주식하면서 모르면 손해보는 영구포트폴리오 - 자산배분시리즈 (2)
2022.06.30 - [금융 재테크] - [자산배분] 주식하면서 모르면 손해보는 영구포트폴리오 - 자산배분시리즈 (3)
2022.07.03 - [금융 재테크] - 금 투자 방법 총 정리 - 금 ETF, KRX 한국거래소 - 자산배분시리즈 (4)
2022.07.06 - [금융 재테크] - 올웨더포트폴리오 45년 중에 지금 시작하기 딱 좋은 이유 - 자산배분(5)
올웨더포트폴리오 45년 중에 지금 시작하기 딱 좋은 이유 - 자산배분(5)
0. "월급쟁이가 주식 투자로 투잡한다" 시리즈 이 글은" 월급쟁이가 주식 투자로 투잡한다" 시리즈 중 하나입니다. 이 글을 보시기 전에 아랫글을 꼭 보고 오시기 바랍니다. 2022.06.
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이전 글에서 올웨더포트폴리오를 투자하기에 지금이 딱 좋은 이유에 대해서 설명했습니다.
그럼 이번에는 레이달리오 보다 수익률 높은 포트폴리오 만드는 방법에 대해서 설명하겠습니다.
1. 올 웨더 포트폴리오의 수익률이 아쉽다면 나만의 포트폴리오를 만들어 보자!
지금까지 영구 포트폴리오는 연수익률 8%, 올 웨더 포트폴리오는 연 9%의 수익률을 보여 주는 것을 확인했습니다.
이 글은 자산 배분 시리즈로 연재되고 있기 때문에 제가 하는 말이 생소할 수 있습니다.
만약 그렇다면 아랫글을 꼭! 꼭! 꼭! 보고 오시기 바랍니다.
2022.06.30 - [금융 재테크] - [자산배분] 주식하면서 모르면 손해보는 영구포트폴리오 - 자산배분시리즈 (2)
2022.07.06 - [금융 재테크] - 올웨더포트폴리오 45년 중에 지금 시작하기 딱 좋은 이유 - 자산배분(5)
아~ 그런데 말입니다.
수익률이 아쉽다는 생각이 듭니다.
조금만 더 높았으면 연 복리율 10%만 되었으면 좋겠다는 생각이 듭니다.
이번 시간에는 직접 해리 마코위츠보다 레이 달리오보다 수익률 높은 포트폴리오 만드는 방법을 이야기해보려고 합니다.
2. 포트폴리오 비주얼라이저 (PORTFOLIO VISUALIZER)
자산 배분 전략을 자신이 직접 만들기 위해서 우리를 도와 줄 툴이 있습니다.
바로 "포트폴리오 비주얼라이저" 웹사이트 입니다. 아래에서 확인하실 수 있습니다.
https://www.portfoliovisualizer.com/
Portfolio Visualizer
Monte Carlo Simulation Run Monte Carlo simulations for the specified portfolio based on historical or forecasted returns to test long term expected portfolio growth and survival, and the capability to meet financial goals and liabilities. Monte Carlo Simul
www.portfoliovisualizer.com
포트폴리오 비주얼라이저는 처음 접하게 되면 어려울 수 있을 것 같아 이번 포스팅에서는 사용법을 설명하려고 합니다.
그리고 사용법을 배운 후 나만의 자산배분 포트폴리오를 만들어 보도록 하겠습니다.
3. Backtest Portfolio Asset Allocation
포트폴리오 비주얼라이저에 들어가시면, 가입은 하지 않으셔도 됩니다.
무료와 유료 아이디에 따라 사용할 수 있는 기능들이 달라집니다.
이번 편에서는 가입하지 않아도 무료로 사용할 수 있는 기능만으로도 충분히 포트폴리오를 만들 수 있습니다.
우선 Backtest Portfolio Asset Allocation을 클릭해서 들어갑니다.
그럼 영어로 되어 있어서 조금 반감이 있을 수 있으나 걱정하지 마세요.
다 설명해드리겠습니다.
- Time Period: Year-to-Year는 연 단위로 설정하는 것이고 Month-to-Month는 월 단위로 설정하는 것입니다. 저는 웬만하면 Month-to-Month로 설정하고 백 테스트를 진행합니다.
- Start Year: 백 테스트 시작 연도
- First Month: 백 테스트 시작 월
- End Year: 백 테스트 끝 연도
- Last Month: 백 테스트 끝나는 월
- Initial Amount: 백 테스트 시작할 때 투자 원금
- Calendar Aligned: 리밸런싱 관련해서 시작 월을 조정하는데 보통 Yes로 놓고 쓰시면 됩니다.
- Cashflow: 정기적으로 현금 투입할지 아니면 현금을 인출할지에 대한 설정입니다. 보통은 None으로 해놓고 쓰시면 됩니다.
- Rebalancing: 리밸런싱을 월 단위나 연 단위 중 무엇으로 할지 선택하는 항목입니다. 나머지는 Default 상태로 놓고 쓰시면 됩니다.
4. 포트폴리오 비주얼라이저를 사용하여 레이달리오의 올 웨더 포트폴리오를 직접 만들어 보자!
위에 기본적인 설정은 위에 사진처럼 설정을 완료하였습니다.
그럼 우리가 필요한 자산을 선택해 보겠습니다.
Asset 1을 US Stock Market (미국 주식 시장)을 선택
Asset 2를 Long Term Treasury (장기채권)을 선택
Asset 3을 Intermediate Term Treasury (중기 채권)을 선택
Asset 4 는 Gold를 선택해놓았습니다.
그리고 레이달리오가 말했던 비중을 입력합니다.
미국 주식 30%, 장기채 40%, 중기채 15%, 금 15%를 입력하면 자동으로 Total 값이 100%로 변경됩니다.
그럼 세팅은 완료되었습니다.
그럼 Analyze Portfolios를 클릭해줍니다.
5. Portfolio Analysis Results, 포트폴리오 비주얼라이저 결과 분석
어떤 자산군에 비중을 어떻게 담고 있는지를 나타내는 그림입니다.
아래 그림은 포트폴리오에 대한 결과입니다.
1978년 1월부터 10,000달러를 투자해서 2022년 6월 현재 461,928달러가 되었습니다.
CAGR은 연평균 수익률로 8.99%입니다.
1년 수익률 중 최고 수익률은 31.90%이고 1년 수익률 중 최악의 수익률은 -16.15%입니다.
포트 수익률 최고점 대비 최 저점을 MDD라고 합니다.
더 쉽게 설명하면 이익을 얻다가 갑자기 깨지는 순간이 생깁니다.
계속 깨지다가 다시 상승하는 구간이 나옵니다. 상승 직전까지 깨진 수익률이 MDD입니다.
이 정도만 분석해도 지금은 충분하리라 생각합니다.
Annual Returns 탭에서는 1년 단위의 수익률을 확인할 수 있습니다.
Drawdown 탭은 포트를 운영하는 기간 동안 MDD가 언제 어느 시기에 발생했는지 한 번에 알 수 있는 그래프입니다.
내가 이 포트폴리오를 운영할 수 있는지 가늠할 수 있는 가장 중요한 탭이라고 볼 수 있습니다.
Start는 최고점에서 깨지기 시작한 날짜이고 End는 MDD까지의 날짜입니다.
Recovery By는 최고점을 언제 회복했는지에 대한 날짜입니다.
Recovery Time은 MDD에서 Recovery By까지의 기간입니다.
Underwater Period는 최고점에서 깨진 날짜부터 최고점을 다시 회복한 날짜까지의 기간입니다.
Asset 탭에서는 자산들과의 상관관계가 나옵니다.
아주 중요한 부분이므로 상관관계에 대한 설명을 이전 글을 통해서 꼭 이해하고 오시기 바랍니다.
꼭꼭 보고 오시기 바랍니다!
2022.06.28 - [금융 재테크] - 주식하면서 모르면 손해보는 자산배분 총정리 - 자산배분시리즈 (1)
Rolling Returns는 임의의 시점에 투자를 시작했을 때 수익률을 확인할 수 있습니다.
포트폴리오 비주얼라이저를 통해 올웨더 포트폴리오를 만들어 보았고 분석을 어떻게 해야 하는지 살펴 보았습니다.
이제 툴 사용법을 익혔으니 다음번 포스팅에서는 레이달리오를 넘어서는 나만의 포트폴리오를 만들어 보도록 하겠습니다.
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