0. "월급쟁이가 주식 투자로 투잡한다" 시리즈
이 글은" 월급쟁이가 주식 투자로 투잡한다" 시리즈 중 하나입니다.
이 포스팅을 이해 하시기 위해서는 아랫글을 꼭! 꼭! 꼭! 보고 오시기 바랍니다.
2022.06.28 - [금융 재테크] - 주식하면서 모르면 손해보는 자산배분 총정리 - 자산배분시리즈 (1)
2022.06.30 - [금융 재테크] - [자산배분] 주식하면서 모르면 손해보는 영구포트폴리오 - 자산배분시리즈 (2)
2022.06.30 - [금융 재테크] - [자산배분] 주식하면서 모르면 손해보는 영구포트폴리오 - 자산배분시리즈 (3)
2022.07.03 - [금융 재테크] - 금 투자 방법 총 정리 - 금 ETF, KRX 한국거래소 - 자산배분시리즈 (4)
2022.07.06 - [금융 재테크] - 올웨더포트폴리오 45년 중에 지금 시작하기 딱 좋은 이유 - 자산배분(5)
2022.07.06 - [금융 재테크] - 레이달리오 보다 수익률 높은 포트폴리오 만드는 방법 feat.포트폴리오 비주얼라이저 - 자산배분(6)
레이달리오 보다 수익률 높은 포트폴리오 만드는 방법 feat.포트폴리오 비주얼라이저 - 자산배분(
0. "월급쟁이가 주식 투자로 투잡한다" 시리즈 이 글은" 월급쟁이가 주식 투자로 투잡한다" 시리즈 중 하나입니다. 이 글을 보시기 전에 아랫글을 꼭 보고 오시기 바랍니다. 2022.06.28 - [
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이전 포스팅에서는 레이달리오 보다 수익률 높은 포트폴리오 만들기 위해서 "포트폴리오 비주얼라이저" 사용법을 배웠습니다.
이번 포스팅에서는 실제로 어떻게 하면 레이달리오 보다 수익률 높은 포트폴리오를 만들 수 있는지 살펴보겠습니다.
1. 자산의 비중을 변경해보기
포트폴리오 #1에는 레이달리오의 올웨더 포트폴리오로 구성을 해놓았습니다.
아래는 포트폴리오 #2와 포트폴리오 #3에는 비중을 조금씩 변경해보았습니다.
직접 따라 하면서 해보시기 바랍니다.
그러고 나서 연평균 수익률이 어떻게 변경되는지 살펴보도록 하겠습니다.
필자가 비중을 변경한 사진입니다.
대체적으로 주식의 비중을 늘려야 연평균 수익률이 높아지므로 주식 비중을 늘리고 나머지 채권이나 금의 비중을 줄여 보았습니다.
2. 자산의 비중 변경 결과
우선 제일 궁금한 것은 연평균 수익률입니다.
CAGR을 살펴보니 주식 비중을 늘려 갈수록 수익률이 커지는 것을 볼 수 있습니다.
와하하!! 레이달리오보다 높은 수익률을 벌써 만들었군요!!
우리 레이달리오 형님을 뛰어넘는 제자가 탄생한 날입니다. ㅎㅎ
수익률을 1%나 올린다는 것의 의미는 연 9% CAGR로 1억을 30년 후에 13억으로 만들고 연 10%인 경우에는 1억을 30년 후에 17억으로 만든다는 의미입니다.
"5억" 무려 5억이나 차이 나는 것입니다.
3. 자산군을 변경해보기
다른 방법으로는 자산 군을 변경해보는 것입니다.
자산군의 상관관계가 비슷하면 리스크 감소를 시키지 못한다고 이전 포스팅에서 알아보았습니다.
아래 글을 참고하시기 바랍니다.
2022.06.28 - [금융 재테크] - 주식하면서 모르면 손해 보는 자산배분 총정리 - 자산배분 시리즈 (1)
주식하면서 모르면 손해보는 자산배분 총정리 - 자산배분시리즈 (1)
0. "월급쟁이가 주식 투자로 투잡한다" 시리즈 이 글은" 월급쟁이가 주식 투자로 투잡한다" 시리즈 중 하나입니다. 이 글을 보시기 전에 아랫글을 꼭 보고 오시기 바랍니다. 2022.06.
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현재 자산군 중에 미국 장기채와 미국 중기채의 상관관계 0.88입니다.
상관관계가 1에 가까울수록 수익률의 움직임이 매우 유사한 흐름을 보이게 됩니다.
그래서 상관관계가 -1인 자산들이 있으면 리스크를 줄일 수 있습니다.
근데 0.88이면 매우 1에 가깝습니다.
그래서 수익률이 더 좋은 장기채를 남기고 중기채는 빼보도록 하겠습니다.
그리고 금도 매우 변동성이 큰 자산이므로 금도 한번 빼보도록 해보겠습니다.
Portfolio #2에는 미국 주식 40% 장기채 50% 금 10%를 넣었습니다.
Portfolio #3에는 미국 주식 60% 장기채 40%를 넣었습니다.
4. 자산군 변경 결과
자산군 변경 결과 레이달리오 형님의 CAGR을 1.44% 높이는 쾌거를 이루었습니다.
웬만한 펀드 운용 회사보다 높은 수익률입니다!!!
근데 자산배분을 아시는 분이라면 Portfolio #3의 자산 배분이 60/40 포트폴리오라는 것을 아실 것입니다.
주식의 60 채권에 40을 두는 유명한 포트폴리오입니다.
이렇게 자산군의 변경해서도 수익률을 높일 수가 있었습니다.
그 외에도 리츠나 물가연동채나 원자재 자산군을 넣고 백테스트해보시기 바랍니다.
그것이 바로 당신의 실력이 될 것입니다!!
5. 포트폴리오 최적화 시 주의 사항!
포트폴리오를 최적화하다 보면 수익률에 목매달게 됩니다.
그러다 보면 수익률이 높아져서 가슴이 두근두근거리게 됩니다.
하지만 우리는 포트폴리오의 결과를 다가적으로 살펴보아야 합니다.
중요한 지표 중 하나가 MDD입니다.
수익 결과 그림을 다시 한번 살펴보시기 바랍니다.
수익이 높아질수록 MDD가 높아지는 것을 확인하실 수 있을 것입니다.
나는 주식을 장기로 운용하면서 MDD 25%를 감당할 수 있나를 잘 생각해보아야 합니다.
1억을 투자했으면 2500만 원이 계좌에서 날아갑니다.
10억이면 2억 5천만 원입니다. 나는 버틸 수 있을까요?
곰곰이 가슴에 손을 얹고 생각해보시기 바랍니다.
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