퀀트킹 백테스트 프로그램 퀀트 투자시 꼭 필요한가요?

'퀀트킹' 넌 정체가 무엇이냐?

 

퀀트 투자에 대해 이전 글에서 소개한 바가 있습니다.

퀀트 투자에 대해 이해가 필요하다면 아랫글을 꼭 읽어 보고 오시기 바랍니다.

https://quantjs.tistory.com/36

퀀트 투자 하지 않으면 놓칠 2가지 feat. 퀀트 투자란?

 

그럼 퀀트 투자를 하기 위해서는 백테스트 절차가 필요하다는 것을 알게 되었습니다.

백테스트는 본인이 세운 가설에 대해 검증하기 위한 절차입니다.

그렇다면 백테스트를 하기 위해서는 무엇이 필요할까요?

 

첫 번째로 내가 세운 가설, 전략에 필요한 주식 데이터가 필요합니다.

그리고 두 번째로 그 데이터를 사용하여 자신이 세운 전략을 과거의 시점부터 주식을 매수하여 현재까지 보유했을 때의 성과를 결과로 나타낼 수 있는 분석력이 필요합니다.

퀀트킹 백테스트 프로그램 나만 알고 싶다!

 

이렇게 얘기를 듣고 나면 '내가 그런 걸 어떻게 하니?'라는 생각이 들면서 퀀트하고는 빠이빠이 해야겠다는 생각이 드실 것 같습니다.

어디서 데이터를 얻을 것이며 완전 생초보인데 나한테서 분석력이 어디 있겠는지와 같은 생각들이 스멀스멀 올라옵니다.

그런데 다행히도 사람들의 이런 어려워 하는 점에 대해서 기똥 차게 해결해 주는 서비스를 만들어 주더군요.

그게 바로 퀀트킹 프로그램입니다. 

 

정말 퀀트킹님 만세 만세 만만세!!! ㅎ

퀀트킹 백테스트 프로그램 퀀트 투자시 꼭 필요한가요?

퀀트킹 백테스트 프로그램 퀀트 투자시 꼭 필요한가요?

 

퀀트 투자의 백테스트를 위한 퀀트킹 프로그램

퀀트킹 프로그램은 '퀀트킹'이라는 네이버 카페에서 판매되고 있습니다. 

아래는 퀀트킹 카페 링크입니다. 

 

"네이버 카페에서 프로그램을 산다고??? 믿어도 되는 건가???"

그래서 처음 결재를 할 때는 이거 믿어도 되나 싶었는데 장담하건대 충분히 믿으셔도 됩니다.

2016년 5월 26일에 개설된 이 카페는 22년 현재까지 6년이 넘는 시간 동안 지속해서 서비스를 제공하고 있습니다.

그리고 매번 사용자들의 불편한 점에 대해 네이버 카페로 의견을 전달하면 매번 의견을 반영하여 신속하게 업데이트되고 있습니다.

퀀트킹 네이버 카페

https://cafe.naver.com/quantking

퀀트킹 (Quant King) : 네이버 카페

 

 

퀀트킹의 방대한 데이터

퀀트킹에는 과거 14년 전부터 현재까지의 주식 재무 데이터를 갖고 있습니다.

그래서 백테스트 시 최대 14년 동안의 결과를 도출할 수 있습니다.

그리고 백테스트에 사용할 수 있는 데이터의 큰 카테고리로 나누어 보면 11개의 카테고리를 갖고 있습니다.

 

첫 번째로 경제지표입니다.

이 지표에는 코스피 지수, 코스닥 지수, 유가, 환율, 수출액, 수입액, 원자재 선물, 국채, 신용 스프레드, 장단기 금리차와 같은 경제지표들이 잔뜩 있습니다.

주로 전략을 짜면서 여려 경제 지표 상황에 따라 주식에 투자 할지 말지를 결정하는 마켓타이밍을 가미할 때 많이 사용되게 됩니다.

두 번째는 지표는 주가입니다. 여기에는 주가, 시가총액, 가격 등락률, 거래대금 5일 평균과 같은 항목이 있습니다.

세 번째는 수급입니다. 기관과 외인의 수급 항목이 있습니다.

네 번째는 수익성입니다. GP/A 지표 OPM지표, ROE 지표, ROA 지표 등이 있습니다.

다섯번째는 벨류입니다. PER, PBR, PSR, PFCR, PCR 등등의 지표가 있습니다.

여섯번째 안전성에는 부채비율, 차입금 비율 등이 있습니다.

일곱번째는 배당에 관한 것입니다.

여덟번째는 변동성입니다. 이익의 변동성, 베타 등이 있습니다.

아홉번째는 F 스코어가 있습니다.

열 번째는 성장성입니다. 매출액, 영업이익, 순이익 증가율 등이 있습니다.

열한번째는 재무제표와 관련된 항목들이 있습니다.

지금 나열한 데이터를 이용한다면 내가 세운 가설 전략들은 충분히 검증할 수 있을 것입니다.

그래서 백테스트의 기본 조건인 내 가설을 뒷받침해줄 데이터는 모았습니다.

퀀트킹 백테스트 프로그램 퀀트 투자시 꼭 필요한가요?

 

퀀트킹의 분석력

그럼 두 번째로 필요한 조건이 내가 세운 가설 및 전략을 퀀트킹 프로그램이 분석까지 해준다는 말입니까??

맞습니다. 이 프로그램이 분석까지 해주어서 결과를 제게 보여줍니다.

우선 내가 세운 가설 및 전략을 퀀트킹 백테스트에서 셋팅을 해줍니다.

그리고 나서 백테스트 시작 버튼을 눌러 줍니다.

 

퀀트킹 백테스트 프로그램 퀀트 투자시 꼭 필요한가요?

 

그럼 아래와 같은 결과 화면이 나옵니다.

연평균 수익률은 얼마인지 MDD가 얼마인지 승률은 얼마인지 거래 정지 종목은 몇 개인지 등등을 알 수 있습니다.

그리고 14년간의 투자 결과를 분석하여 한눈에 보여줍니다.

아래 보이는 보라색이 백테스트 결과의 누적 수익률입니다.

연평균수익률은 33%가 나왔습니다. 워렌버핏보다 좋으네요!!

그리고 MDD 36%나 되는 것 보니 이 전략만 돌리면 많이 괴로울 것 같습니다.

이렇게 상세하게 분석하여 결과를 뽑아줍니다.

굿! 굿! 굿!

퀀트킹 백테스트 프로그램 퀀트 투자시 꼭 필요한가요?

 

그럼 제일 중요한 이 전략에 맞게 투자하기 위해서 종목을 뽑아 봐야 겠죠?

저기 위에 보이는 오늘의 종목을 클릭해 봅니다.

그럼 아래와 같이 내 전략에 맞게 종목을 순위대로 알려 줍니다. 그럼 저 종목을 내일 바로 사면 된답니다.

퀀트킹 백테스트 프로그램 퀀트 투자시 꼭 필요한가요?

 

퀀트킹을 한번 돌려 볼까요?

 

퀀트킹 백테스트 프로그램 퀀트 투자시 꼭 필요한가요?

퀀트킹에는 백테스트 기능 말고도 주식 및 경제지표에 대해 쉽게 볼수 있도록 정리되어 있습니다.

다른 기능들에 대해서는 다음번에 자세하게 포스팅 하도록 하겠습니다.

그럼 동영상으로 한번 퀀트킹의 전체적인 동작하는 모습을 보도록 하겠습니다.