퀀터스 백테스트 프로그램 현재 무료! feat. 연복리율 63% 전략

 

오늘은 급하게 글을 하나 적어봅니다.

저번에 퀀트킹 프로그램을 소개해 드렸는데요.

퀀트킹 프로그램이 퀀트를 하면서 없어서는 안 될 툴이었습니다.

궁금하시다면 아래 글을 꼭 보고 와주시기 바랍니다.

 

2022.08.05 - [퀀트] - 퀀트킹 백테스트 프로그램 퀀트 투자 시 꼭 필요한가요?

퀀트킹 백테스트 프로그램 퀀트 투자시 꼭 필요한가요?

 

그런데 아쉽게 퀀트킹 프로그램은 현재 유료여서 돈을 내야만 사용할 수 있습니다.

그럼 무료 프로그램은 없는 것이냐????!??!!??????

열심히 찾다 보니 좋은 프로그램을 발견했습니다. 바로 퀀터스입니다.

아마 제 생각에는 현재 베타 프로그램이어서 무료이고 곧 정식 서비스를 시작하면 유료 전환될 것이라 생각합니다.

그럼 유료화 되기전에 어떤지 맛을 봐야 하겠죠?

 

오늘은 퀀터스 사용법에 대해서 알아보도록 하겠습니다.

오늘 만들어볼 전략은 국내 소형주에 가치 팩터와 성장 팩터와 우량 팩터를 넣어 전략을 만들어 보도록 하겠습니다.

퀀터스는 홈페이지 형태의 SW입니다. 위 사진은 메인 페이지입니다.

까만 바탕에 흰글씨여서 군더더기 없이 깔끔해 보입니다.

제일 먼저 해주어야 할 것은 로그인을 해야 합니다.

그럼 카카오톡 아이디로 로그인을 시도해볼까요?

 

로그인을 완료했으면 유니버스 항목으로 이동된 상태일 것입니다.

아니라면 우선 제일 먼저 유니버스를 선택해 줍니다.

그리고 초기 투자 금액은 그대로 두었습니다.

그리고 거래 수수료는 0.015%면 되지만 소형주 전략을 사용할 것이므로 슬리피지가 존재하므로 0.5%로 했습니다.

제 전략을 만들 때는 더 보수적으로 2%로 두고 하는 편이긴 합니다.

그리고 한국 장으로 퀀트 전략을 만들어 보겠습니다. 

미국장도 선택해서 퀀트 전략을 만들어 볼 수 있습니다.

기본 필터는 금융주 지주사 관리종목 중국기업은 제외했습니다. 

금융주는 전통적인 산업과는 다른 구조여서 팩터의 적용을 다르게 해야 하기 때문에 제외시켰습니다.

그리고 지주사나 관리종목 중국기업은 안정성 측면에서 뺐습니다. 

소형주 중에서는 현재 적자인 기업이라고 하더라도 턴 어라운드 하는 기업들이 많고 큰 수익을 줄 수 있기 때문에 체크는 해제했습니다.

 

제외할 섹터는 아무것도 체크하지 않았습니다.

위에서 뺄만한 건 다 필터링했습니다.

그리고 커스텀 필터에서 하나를 추가해서 소형주로 필터를 만들어 봅시다.

시가총액으로 나열했을 때 하위에 있는 기업  20%만을 필터 하겠다는 의미입니다.

 

그럼 2번째 항목으로 넘어가 보겠습니다.

그럼 전략대로 가치 팩터에서 제일 유명한 PER 항목을 선택해보겠습니다.

PER은 간단하게 설명하면 PER 값이 10이라면 투자 원금을 10년이면 회수할 수 있다는 말입니다.

그럼 PER이 낮으면 낮을수록 가치가 좋은 회사라는 의미가 될 수 있습니다.

그래서 우선 PER을 선택했습니다.

우량주 팩터로는 GP/A를 선택했습니다.

GP/A 팩터는 매출이익이 자산 대비 얼마인지 알아보는 팩터로 높으면 높을수록 우량한 회사라고 보는 팩터입니다.

우량 팩터로 GP/A를 선택했습니다.

 

다음 성장 팩터로는 순이익 성장률 (YOY) 팩터를 선택했습니다.

순이익이 작년 대비 올해 얼마 큼의 비율로 성장했는지를 나타냅니다.

그래서 이 팩터도 높으면  높을수록 좋은 팩터입니다.

 

커스텀 팩터는 선택하지 않았습니다.

 

그다음 항목으로 넘어가면 자산배분 설정입니다.

여기에는 내가 만든 전략에 내가 갖고 있는 현금 100%를 사용하겠다는 의미입니다.

그럼 자산배분을 하기 위해서는 각각의 자산에 자기가 원하는 만큼의 비율을 입력해주면 됩니다.

각 자산의 총합이 100%가 되도록 해주어야 합니다.

예를 들어 미국 단기 국고채에 20%, 10년 만기 미국채 20%, 금 20%, 내가 만든 전략에 40%를 넣어주어 전략을 돌리면 자산 배분한 결과를 보여주게 됩니다. 

우선 여기서는 내가 만든 전략에 내 현금 100%을 사용하도록 해보겠습니다.

 

그다음 항목으로는 트레이딩 설정입니다.

리밸런싱 기간은 내 전략을 어느 시점에 한 번씩 리밸런싱을 할지에 대해 설정하는 것입니다.

리밸런싱에 대해 간단하게 설명하자면 내가 세운 전략으로 자산을 일정한 비율로 매수를 진행했을 것입니다.

그럼 매수한 이후에 시간이 흐르면 비율보다 더 많이 올라있든 비율보다 더 떨어져 있을 것입니다.

그럼 리밸런싱 기간을 분기별로 설정했다면 분기마다 변경되어 있는 비율을 다시 맞춰주는 것입니다.

그럼 여기서는 분기별로 선택해보겠습니다.

 

 

비중 조절은 내 전략으로 나온 주식들을 내가 가진 현금으로 N빵 하겠다는 의미입니다.

종목은 총 20개를 선택했습니다.

백테스트 기간은 20년이 최대입니다. 20년으로 설정했습니다.

전략 이름은 소형주 가치 우량 성장 전략이라고 지었습니다.

그리고 각각의 팩터에 가중치를 다르게 줄 수 있는데 여기서는 동일 가중으로 주었습니다.

그리고 PER은 낮을수록 좋기 때문에 하위로 선택 나머지는 높을수록 좋기 때문에 상위로 선택했습니다.

그럼 백테스트 실행 버튼을 눌러볼까요?

백테스트가 다 돌아가면 파일 하나를 다운로드할 수 있습니다.

다운로드 한 이후에 실행시키면 웹페이지 창 하나가 추가로 뜹니다.

 

그럼 백테스트 결과를 볼 수 있습니다.

제가 만든 전략이 얼마나 좋은지 한번 살펴볼까요?

중요한 지표만 보도록 하겠습니다.

CAGR이 63.23% 허거거거거거거걱 엄청 높은 수익이군요.

MDD는 -46.44%입니다. 역시 주식에만 투자하는 경우에는 어쩔 수 없습니다.

이 전략만 단독으로 사용했다가는 중도 포기할만한 전략이긴 합니다.

그럼 이럴 땐 어떻게 한다??? 자산배분을 이용해주면 됩니다.

자산 배분에 대해서는 아래에 자세히 설명했습니다.

꼭 보고 오시기 바랍니다.

2022.06.28 - [정적 자산 배분] - 주식하면서 모르면 손해 보는 자산배분 총정리 - 자산배분 시리즈 (1)

주식하면서 모르면 손해보는 자산배분 총정리 - 자산배분시리즈 (1)

그리고 놀라운 지표 중 하나가 매해 코스피 수익률보다 방금 제가 만든 전략이 2017년을 제외하고는 다 높았다는 자료입니다. 와우... 이거 정말 신박한 결과입니다. 다음번 주식 매수할 때 이 전략을 한번 고려해볼 만한 것 같습니다.

이 결과는 최악의 MDD 10개를 보여주고 있습니다. 제일 안 좋았던 MDD가 -46.44%인데 회복하는데 574일 걸렸네요. 과연 계속 이 전략만을 운용했다면 과연 버틸 수 있었을지는 의문이 듭니다.

 

다른 지표들도 천천히 살펴보면 좋은 것들이 참 많습니다. 천천히 살펴보시기 바랍니다.

 

그럼 이렇게 좋은 전략에 맞는 주식 종목을 뽑아 보도록 하겠습니다.

포트폴리오 추출 항목을 선택해서 포트 추출 버튼을 누릅니다.

그럼 엑셀 문서를 하나 다운로드할 수 있습니다.

열어보니 아래와 같은 종목 20개가 나왔습니다.

그럼 이 종목을 매수해서 분기마다 리밸런싱을 해주면 되는 것이겠죠?

 

오늘은 퀀터스에 대해서 알아보았습니다.

아마 언제일지는 모르겠지만 정식 버전을 출시하면 유료화될 테니 지금 많이 사용해보세요.

 

 

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아 링크를 안알려 드렸네요. 아래에 링크를 달았습니다.

아 그런데 이거 광고 아니에요. 

전혀 지원 받은 거 없습니다^^;;

https://www.quantus.kr/

Quantus